Τοποθετήστε τα κομμάτια χοιρινού σε ένα μπολ και ανακατέψτε με το ελαιόλαδο, το πιπέρι και το καγιέν. Σκεπάστε και αφήστε να μαριναριστούν για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ή έως έξι ώρες στο ψυγείο. Φέρτε τα σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα ψήσετε.
Προθερμάνετε το γκριλ και τοποθετήστε το ράφι του φούρνου σε απόσταση δεκαπέντε εκατοστών από τη θερμότητα του γκριλ.
Ψήστε το χοιρινό συνολικά για περίπου 12-15 λεπτά, γυρίζοντάς το. Ενώ ψήνεται το χοιρινό, ανακατέψτε το γιαούρτι και το ελαιόλαδο. Μεταφέρετε το χοιρινό σε μια πιατέλα ή σε ατομικά πιάτα. Πασπαλίστε τα σουβλάκια με τα ωμά κρεμμύδια, το μαϊντανό και το καγιέν. Σερβίρετε αμέσως με την κρέμα γιαουρτιού και τις φέτες λεμονιού ως συνοδευτικά.