Πασπαλίζουμε τα φιλέτα με αλατοπίπερο και τα αφήνουμε στην άκρη. Ετοιμάζουμε τη γέμιση, σοτάροντας το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. Έπειτα προσθέτουμε τον μαϊντανό και τη λιαστή ντομάτα κι ανακατεύουμε. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τα τυριά, το αλεύρι, τον κρόκο και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε.
Τοποθετούμε 1/6 από τη γέμιση στην άκρη κάθε φιλέτου και τα τυλίγουμε σε ρολάκια. Ανοίγουμε τη σφολιάτα και την κόβουμε σε έξι λωρίδες, υπολογίζοντας να είναι λίγο πιο φαρδιές από τα ρολάκια. Τυλίγουμε κάθε ρολάκι με ένα κομμάτι σφολιάτας κλείνοντας καλά τις άκρες και διπλώνοντας από κάτω ό,τι περισσεύει από τη σφολιάτα.
Τοποθετούμε τα ρολάκια σε λαδωμένο ταψί, με λίγη απόσταση μεταξύ τους για να μην ακουμπάνε. Αλείφουμε τα ρολάκια με τον κρόκο του αβγού και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 35 λεπτά περίπου ή μέχρι να ροδίσουν. Τα κόβουμε σε φέτες και σερβίρουμε.