Βγάζουμε τα έντερα από τις γαρίδες κόβοντας κάθετα στην ραχοκοκαλιά, αρχίζοντας από το κεφάλι και φτάνοντας στην ουρά. Κόβουμε στη μέση τη σάρκα με ψαλίδι και καθαρίζουμε το εντεράκι κάτω από τη βρύση. Βάζουμε το χέρι μέσα στο κέλυφος του κεφαλιού και καθαρίζουμε. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας σε ένα κατσαρολάκι και τα ψήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία για περίπου 10 λεπτά. Καλύπτουμε τις γαρίδες με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και τις βάζουμε σε λαδόκολλα. Τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 240ºC, περίπου για 5 λεπτά την κάθε πλευρά. Τις αποσύρουμε και τις σερβίρουμε σε μια πιατέλα περιχύνοντας τη σάλτσα από πάνω.