Ξεφλουδίζουμε τα μήλα μας και αφαιρούμε τα κουκούτσια με το ειδικό εργαλείο. Τα βάζουμε ολόκληρα στο ταψί και τα πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη. Ακολούθως τα ραντίζουμε με το χυμό του πορτοκαλιού. Τοποθετούμε στο κάθε μήλο από ένα ξύλο κανέλας. Έπειτα τα σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε στους 180°C για μισή ώρα περίπου. Όταν τελειώσουν αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και την λαδόκολλα και ραντίζουμε με τον χυμό απ' το μισό λεμόνι. Περιχύνουμε ακολούθως τα μήλα μας με το σιρόπι που έχει δημιουργηθεί στο ταψί. Ψήνουμε για ακόμη μισή ώρα και σερβίρουμε.