Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε το κολοκάσι μας σε μέγεθος μπουκιάς και το σκουπίζουμε με απορροφητικό χαρτί. Δεν αφήνουμε να έρθει καθόλου σε επαφή με το νερό. Τοποθετούμε το κολοκάσι μας σε πυρίμαχο σκεύος, το καλύπτουμε με το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Αφήνουμε στο γκριλ του φούρνου μέχρις ότου πάρει ένα καφετί χρώμα κι απ’ τις δύο όψεις.
Ακολούθως προσθέτουμε το φινόκιο, το κρεμμύδι, τον χυμό λεμονιού και το νερό. Κλείνουμε το σκεύος μας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC για μία ώρα περίπου ή μέχρι να μαλακώσει το κολοκάσι μας και να πιει τους χυμούς του.