Κόβουμε το φύλλο σφολιάτας σε 4 κομμάτια και σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τη φέτα θρυμματισμένη, τη μυζήθρα, το πιπέρι και τη ρίγανη. Ανακατεύουμε μέχρις ότου γίνει ένα σφιχτό μείγμα. Μοιράζουμε τη γέμιση στα 4 φύλλα και διπλώνουμε διαγώνια για να γίνει ένα τρίγωνο. Βάζουμε λίγο νερό για να κολλήσουν οι άκρες κι έπειτα βάζουμε λίγο λάδι σε ένα ταψάκι. Αλείφουμε με λίγο γάλα ή ένα κρόκο αυγού, χτυπημένο με λίγο νεράκι. Ψήνουμε στους 180°C στον αέρα μέχρι να ροδίσει η σφολιάτα.