Κόβουμε τα μήλα μας σε μικρούς κύβους και τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με την ζάχαρη, τον χυμό λεμονιού, την βανίλια και 100 γρ. νερό. Αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν κι έπειτα κρατάμε στην άκρη τον ζωμό και τοποθετούμε τα μήλα, τα οποία έχουμε σουρώσει, σε ένα μπολ. Στο μπολ προσθέτουμε την κανέλα, το βούτυρο και τα καρύδια. Ανακατεύουμε καλά.
Σε ένα ποτήρι ανακατεύουμε λίγο από τον ζωμό με το κορν φλάουρ μέχρι να διαλυθούν και ρίχνουμε το μείγμα αυτό στο ζωμό που κρατήσαμε στην άκρη. Αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή θερμοκρασία. Όταν κρυώσουν ρίχνουμε στην κατσαρόλα και τα μήλα.
Βουτυρώνουμε το ταψί μας και κόβουμε τα δύο φύλλα της σφολιάτας σε τέσσερα παραλληλόγραμμα κομμάτια. Τα τρυπάμε ελαφρά με ένα πηγούνι και τα βάζουμε στο ταψί. Προσθέτουμε την γέμιση και απλώνουμε, ενώ κλείνουμε με άλλα δύο φύλλα σφολιάτας. Σφραγίζουμε πιέζοντας με ένα πιρούνι περιμετρικά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC για 35 λεπτά μέχρις ότου ροδίσει. Σερβίρουμε αφού πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη.